RSI 지표의 한계

마지막 업데이트: 2022년 5월 19일 | 0개 댓글
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RSI 지표의 한계

오늘은 요즘 많은 트레이더들이 유용하게 사용하는 RSI와 해당 지표의 한계점에 대해서 알려드리겠습니다. 또한 본 한계점을 극복하기 위해 저희 개발팀이 최근에 개발한 RSI 클라우드 지표에 대해서 소개해드리겠습니다.

RSI , Relative Strength Index (상대강도지수)는 1978년에 웰레스 월더라는, 저처럼 원래는 Engineer(공학자)였지만 기술적분석이라는 학문에 푹 빠져 이쪽 분야로 발을 돌린 한 학자에 의해 개발됐습니다. 해당 지수는 주가의 상승/하락 압력 간의 상대적인 강도를 보여주는 보조지표로 추세의 강도세를 백분율로 표기해줍니다.

본 공식에서 N은 RSI의 민감도를 조절하는 Parameter(설정값)로 보편적으로 Default(기본)값인 14, 조금 덜 민감한 값으로는 25가 사용됩니다. RSI의 단위는 %로 과매수 구간은 70~80%, 과매도 구간은 20~30%으로 사용됩니다. 즉 RSI가 70~80% 이상일 때 강세 혹은 과매수, 20~30%일 때 약세 혹은 과매도라고 판단할 수 있습니다.

하지만 아쉽게도 이 RSI도 크나큰 한계점이 존재합니다. 해당 지수가 산정될 때 사용하는 소스값은 Closed, 즉 캔들의 종가로, 고가와 저가가 지수에 반영되지 않습니다. 즉 캔들의 꼬리는 해당 지수에 고려되지 않는다는 점입니다. 요즘에 누가 캔들 종가만 보고, 혹은 라인차트로만 매매하나요? 이 미친 스캠무빙이 툭하면 나오는데 종가만 가지고 매매하면 골로가는 건 다들 아실 거라 생각합니다. 요즘처럼 고변동성의, 툭하면 길고 뾰족한 꼬리들이 난무하는 현대 금융 시장에 적용시키기엔 문제가 너무 많습니다.

게다가 요즘에 너무나도 많은 개인투자자들이 RSI 지표를 사용합니다. 모두가 같은 자리, 같은 기법, 혹은 같은 지표를 쓰면 어떻게 된다고 했죠? 제가 매번 강조 드렸듯이 3~5% 개미 생존률은 불변의 법칙입니다. 모두가 롱을 외치면 숏자리를 찾아야하고 모두가 숏을 외치면 롱자리를 찾는 소수의 개미들이 살아남는 이 고난이도 금융시장에 살아남기 위해서는 통찰력과 높은 안목을 지닌 투자자가 되어야한다고 제가 누누이 강조 드렸습니다.

이 문제를 해결하고자 최근 저희 팀은 캔들의 모든 가격들을 RSI지표에 반영시키기 위해, 그리고 종가를 기준이 아닌 다른 기준으로 다이버전스를 모색하는 매우 다양한 시도들을 해왔습니다.

수많은 연구, 실험 및 고찰 끝에 마침내 캔들의 모든 가격을 반영하는 RSI 지표를 만들고 말았습니다. 이름하여 RSI 클라우드! RSI를 하나의 라인이 아닌 범위로 표기를 함으로써 조금 더 보수적이고 정확하게 강도지수를 파악할 수 있게 되었습니다. 본 지표는 일목구름과 마찬가지로 RSI를 하나의 선이 아닌 구름대로 해석하시면 됩니다.

다수의 라인(라인들의 범주를 구름으로 표기함)으로 구성된 이 지표는 고려하는 모든 선들이 과매수/과매도 구역에 진입해야 과열로 RSI 지표의 한계 간주함으로써 더 보수적으로 확실한 과열 상황들을 포착할 수 있습니다. 그리고 해당 지표에 평행 채널 및 추세선들이 기가 막히게 잘 들어맞습니다. 주가에 추세선/채널 작도하는 것처럼 활용하시면 됩니다. 이탈 방향 나올 때, 그리고 심지어 이탈 이후 리테스트도 나옵니다.

또한 다이버전스 역시 종가가 아닌 캔들의 평균값을 사용하여 시그널이 나오게끔 했습니다. 때문에 중간중간에 긴 꼬리들 혹은 말도 안되는 무빙이나 노이즈들로 발생되는 주가 <->지표 다이버전스의 괴리감을 최소화시켰습니다. 이 또한 자동으로 다이버전스를 잡도록 로직을 짰으니 상승/하락세의 과열이 점차 해소되기 시작할 때, 즉 변곡 잡으실 때 매우 유용하게 사용하실 수 있습니다.

물론 당연한 말이지만 이 지표 하나만 가지고 매매를 하면 안되겠죠? 본인만의 여러 기법 및 지표들의 튼튼한 조합을 구성할 때 하나의 기준으로써 참고를 해야합니다.

아래는 비트코인이 아닌 선물과 주식 차트입니다. 해당 차트들은 예전 차트도 아닌 최근 차트입니다. 이와 같이 종목/상품과 타임프레임을 불문하고 다 잘 맞습니다.

RSI 지표의 한계

RSI 지표 (상대강도지수) 개념 및 다이버전스 이해하기

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RSI 지표란, Relative Strength Index의 약자로, 상대강도지수라고도 한다.

이 지수는 웰스 와일더(Welles Wilder)가 고안한 지표다.

상대강도지수라는 말처럼 시장의 상승과 하락의 강도를 지표로 측정하여 현 상태를 판단하기 위해 개발되었다.

쉽게 말해, 상승과 하락의 힘을 측정하기 위한 지표 다.

RSI 지표는 실제 트레이더들(주식 투자자)에게 널리 사용되는 지표이며, 신뢰성이 높아 자주 애용된다.

RSI 지표 역시, MACD 지표처럼 오실레이터(진동이란 뜻으로 침체와 과열을 판단하는 방법)의 측정 기준이 되기도 한다.

예를 들어, RSI 지표가 70 이상이면 시장의 과열, 30 이하면 침체로 해석한다.

그리고 오실레이터로써 추세 전환도 확인이 가능하다. 가령, 침체시기(30이하)에서 더 이상 하락하지 않고 지표가 상승하고 있다면 하락추세가 끝이 나고 상승 추세로 바뀐다고 판단하는 식이다.

이 정도면, RSI 지표에 대한 개념 이해로 충분할 것이다.

RSI 지표의 가장 큰 핵심은,

다이버전스란, 영어로는 일탈을 뜻하나 쉽게 이해할 수 있도록 의역하자면,

시장이 신호와 정반대로 흐르는 왜곡된 현상을 바로 다이버전스라 한다.

사진은 필자가 과거에 공부용으로 남겨놓았던 것이다. 해서 많이 빛이 바랬더라도 양해 바란다.

사진에서 보면, 1번 화살표처럼 주가는 상승하고 있다. 그런데, 아래 RSI 지표를 보자.

2번 화살표의 신호는 오히려 하락 신호를 나타내고 있다.

이러한 왜곡된 현상이 바로 다이버전스다.

상승을 하고 있다면, 정상적으로 상승 신호를 내야하는데, 왜곡되어 반대의 신호를 나타내고 있는 것이다.RSI 지표의 한계

그다음 주가는 어떻게 되었는가?

최고점을 기준으로 하락하기 시작하고 있다.

이게 시장 강도를 나타내는 지표인 RSI 지표의 핵심 포인트다.

그저 단순히 RSI 지표가 70 이상이면 과열, 30 이하면 침체로 해석하는 것은 큰 의미는 없다. 하지만 언제 다이버전스 신호가 발생하였는지, 그때가 장세 판단의 포인트인 것이다.

RSI 보조지표 설정,추가하는 방법 / 매매에 활용하는 방법

영웅문 HTS

1. 차트화면을 표시합니다.

영웅문 HTS

2. 여백의 공간에 오른쪽 마우스를 클릭하여 '지표추가'라는 설정을 RSI 지표의 한계 클릭합니다.

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3. 찾기에 RSI를 입력하여 RSI가 나타나면 RSI를 클릭하여 보조지표를 추가합니다.

RSI 매매활용

영웅문 HTS

RSI 보조지표를 설정하게 되면 차트화면의 하단 거래량 지표 밑에 RSI 지표가 추가됩니다.

RSI 보조지표는 30% ~ 80% 정도까지 표시가 되는데, 50% 이상은 매수세 50% 이하는 매도세 라고 합니다.

상대강도지수(相對强度指數, RSI 지표의 한계 영어: relative strength index, RSI)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

RSI 라인 설명.jpg

◆ RSI 지표의 구성?

RSI 보조지표는 숫자를 사용하며,과매수 상태와 과매도 상태를 표시하는 지표입니다.

위 사진은 30구간과 70 구간을 점선으로 표시해놓은 것 RSI 지표의 한계 입니다.

아래 지표가 가르키는 숫자 70 이상이면 과매수 상태로 해석하고, 30이하로 내려가면 과매도 상태로 해석을 합니다. 예를들어 주가가 올라가는데 RSI 지표가 70을 넘었다면 이를 과매수 상태로 해석하고 되도록 상단에 물릴 가능성이 높기 때문에 매수하기 적합하지 않다고 여깁니다.

1.jpg

◆ RSI 지표의 특징

위 표를 보시면 RSI 지표 70 이상 기록하는 타이밍이 2번 나옵니다.이 당시 주가를 보면 매수하면 물리는 차트입니다. 이렇게 RSI는 매수, 매도 타이밍 보다는 과매수 여부를 판단하여, 위험을 알리는 지표로 쓰이는 경우가 많습니다.

MFI (Money Flow Index) 활용 / 3차원 RSI

Money Flow index, 많은 분들이 주식 매매 시 보조지표로 활용하는 RSI의 업그레이드 버전입니다. 이번 글에서는 MFI의 정의와 활용팁, 그리고 MFI의 한계에 대하여 논의해보고자 합니다.

money flow 사진 썸네일

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MFI (Money Flow Index)란 무엇입니까?

해당 주식의 과매수 또는 과매도 신호를 식별하기 위해 가격 및 RSI 지표의 한계 거래량 데이터를 이용한 기술적 보조지표를 의미합니다. 또한 가격의 추세 변화, 즉 하락 또는 상승의 반전에 대해 예측하는 지표로도 사용됩니다. 지표는 0~100 사이를 움직이며 기존에 많은 투자자들이 사용하던 RSI와 다르게 가격과 거래량 데이터 두 가지 요소를 가지고 산출됩니다. 이러한 이유 때문에 일부 전문가들은 MFI를 거래량이 포함된 3차원 RSI라고 부릅니다.

MFI 요약

  • MFI는 가격과 거래량 데이터를 기반으로 과매수 또는 과매도 신호를 생성하는 기술 지표이다.
  • 기본적으로 MFI값이 80 이상인경우 과매도, 20 이하인 경우 과매도로 판단하나, 간혹 90, 10 point를 기준으로 판단할 때도 있다.
  • MFI는 기본적으로 가격의 반등 또는 하락반전에 대해 예측할 때 사용한다. 예를 들어 MFI 지표가 상승 또는 RSI 지표의 한계 보합을 이룰 때 실제 주식의 가격이 하락 또는 보합하는 경우 가격 상승의 여지가 있음을 의미한다.

MFI 구하는 공식 (사용하는 MTS에 MFI 지표 쉽게 포함되니 참고만 하세요)

  • 자금 흐름 지수 = 1 0 0 -100/ ( 1 + 자금 흐름 비율 ​)
  • 자금 흐름 비율 = 14주 동안 우상향 자금 흐름 횟수 / 14주 동안 우하향 자금 흐름 횟수
  • 자금 흐름 = 일반가격 * 거래량
  • 일반 가격 = 고가+저가+종가 / 3

MFI로 판단할 수 있는 신호에는 무엇이 있나요?

MFI는 주로 가격 상승 또는 가격 하락의 반전 신호를 포착할 때 사용합니다. 예를들어 가격은 상승하는데 MFI 지수는 하락한다면 이는 현재 주식 가격은 상승하지만 곧 주식 가격이 하락할 수 있다는 신호를 나타냅니다. 예를 들어 AAPL의 주식이 계속 상승하는 동안 MFI 지수가 80 이하로 떨어지기 시작한다면 그것은 AAPL의 가격 하락의 신호가 될 수 있습니다. 반대로 AAPL이 매도 물량이 많아 가격이 하락하는 동안 MFI 지수가 20을 초과하여 우상향 한다면 이는 AAPL의 가격 상승의 신호가 될 수 있습니다.

또한 MFI는 해당 RSI 지표의 한계 RSI 지표의 한계 주식이 전고점을 돌파하여 다음 고점에 도달 할 수 있는지에 대한 여부에 대해서도 사용됩니다 . 예를들어 AAPL의 고점이 100$라고 칩시다. 이때 MFI 지수는 60입니다. 주식의 가격도 상승하고 MFI도 상승하여 AAPL RSI 지표의 한계 가격 110$, MFI 지수는 70입니다. 그렇다면 AAPL은 현 고점인 110$을 뚫을 여지가 있습니다. 반대로 AAPL은 RSI 지표의 한계 110$, 하지만 MFI 지수는 55로 하락했습니다. 이럴 경우 고점인 110$을 뚫지 못할 지표로 예측하기도 합니다.

MFI지표가 10 또는 90에 도달하는 것은 상당히 희귀한 경우입니다. 그렇기에 많은 투자자들이 해당 주식의 MFI가 10에 도달하면 롱포지션 (해당 주식이 우상향 할 것이라 생각하고 주식을 사는 행위)RSI 지표의 한계 에 자산을 배치하고, MFI가 90 이상인 경우 숏포지션 (해당 주식이 하락할 것이라 생각하고 주식을 청산하는 행위)에 자산을 배치하여 매도 또는 공매도를 하게 되는 겁니다.

MFI 지표의 한계 (모든 지표가 다 그렇지요 ^^;;)

MFI가 하락한다고 해서 꼭 해당 주식의 가격이 하락하지는 않습니다. 또는 MFI로 봤을 때는 과매도 상태임에도 불구하고 좋은 가격인 줄 알고 매수하였다가 주식의 가격이 더 떨어지는 경우도 있습니다. 즉 어떠한 보조지표가 그렇듯 MFI로 모든 주식의 상승과 하락을 정확히 예측할 수 없습니다. 말 그대로 보조지표로 활용함으로써 투자활동을 할 때 참고만 하는 것으로 사용됨이 바람직합니다. RSI의 업그레이드 버전 MFI, 거래량을 우선시하는 투자자라면 MFI를 꼭 참고해보시길 바랍니다. 감사합니다.


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